ГЛАВНАЯ | МОИ ДАННЫЕ | ФАЙЛЫ | ФОРУМ | ПОИСК | КОНТАКТ С НАМИ


Центр Финансового Образования

 Имя

 Пароль

 Запомнить меня


Вы еще не с нами?
РЕГИСТРАЦИЯ предоставляет дополнительные возможности, недоступные гостям,
и делает удобней посещение портала.
Ваши регистрационные данные не будут использованы для СПАМа или переданы третьим лицам!
Забыли пароль?
ВАМ СЮДА!

Сейчас
201 гостей и
0 пользователей on-line

Анонимный гость. Вы можете ввести свой логин или свободно здесь зарегистрироваться.

Последние сообщения с форума
перейти к сообщениюЗакрытые ф…(20)
 от Iva929
 на 18/08 в 14:23
перейти к сообщениюЗакрытые ф…(757)
 от kirlaz
 на 21/06 в 18:13
перейти к сообщениюИндексируе…(12)
 от vitand2008
 на 29/03 в 14:15
перейти к сообщениюВсе извили…(2)
 от jovial
 на 12/12 в 19:47
перейти к сообщениюОтпуск(1)
 от EkaterinaSachik
 на 04/12 в 14:17
перейти к сообщениюИнвестиров…(4)
 от Ramil
 на 22/03 в 09:10
перейти к сообщениюТрудности …(9)
 от OlegS
 на 13/02 в 14:59
перейти к сообщению20 вещей к…(23)
 от Olha
 на 01/12 в 10:58
перейти к сообщениюЗакрытые ф…(308)
 от Sergey777
 на 20/11 в 17:37
перейти к сообщениюДивиденды …(6)
 от Sergey_Spirin
 на 20/09 в 10:09

[Перейти на форум...]


 « Октябрь, 2018 » 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.

-- Уинстон Черчилль

Наши партнеры

Организация времени - тайм менеджмент и управление временем

Форумы   FAQFAQ   Поиск по форумуПоиск по форуму  ГруппыГруппы  ПрофильПрофиль  Наблюдаемые темыНаблюдаемые темы  Наблюдаемые форумыНаблюдаемые форумы По категориямПо категориям  
Новая тема   Ответить
Предыдущая тема Версия для печати Следующая тема
Автор Сообщение
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 19 Сен, 2007 г. - 17:45 Ответить с цитатой Наверх

Very Happy

Сергей, отдавая поручение брокеру, ты всегда указываешь не только что, сколько и по какой цене он должен тебе купить, но ещё и где он должен это сделать. Например, ситуация, что ты дал указание купить бумаги на ММВБ, а купили тебе их на РТС или в любом другом месте, невозможна у любого брокера.

Вот пример поручения Альфа-Директ: http://www.alfadirect.ru/help3/img/oper.gif Как видишь, рынок там указан чётко. В результате данного поручения формируется подтверждение, которые ты подписываешь ключом ЭЦП - рынок в нём так же строго оговаривается.

Ну и кроме того, лично я сейчас работаю на рынке ФОРТС, на котором поручений «исполнить по рынку» нет вообще, а потому и вынужден всегда пользоваться именно этим «хитрым» приёмом. Да и раньше, во времена моей торговли на споте, я часто использовал рыночное поручение Альфа-Директ. А так, как я давно уже веду учёт всех своих сделок с точностью до копейки, то смею уверять, что ситуация, описываемая Killovolt, полностью исключена.
Профиль пользователя
Sergey_SpirinOff-line
аксакал
аксакал


Зарегистрирован: 22 Июн, 2004
Сообщения: 3650
Откуда : Москва
Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 19 Сен, 2007 г. - 18:12 Ответить с цитатой Наверх

Саша, да я тоже надеюсь, что это так. Smile

Вместе с тем, механизм заявок АД с проскальзыванием - это, как ты выражаешься, "фишка" именно АД. А не биржи. И как именно ее реализовали разработчики АД, знают только они. Поэтому я бы воздержался от формулировок типа "невозможна", и "полностью исключена". Пока я вижу, что ты, ссылаясь на свою практику, уверен в одной версии. А killovolt, ссылаясь на свою практику, уверен в другой. Smile

А официальная описаловка этого "хитрого" механизма где-нибудь есть, из которой бы было четко понятно, как именно он реализован?

_________________
Успеха!
Профиль пользователя WWW
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 20 Сен, 2007 г. - 12:08 Ответить с цитатой Наверх

Сергей_Спирин писал(а):
Вместе с тем, механизм заявок АД с проскальзыванием - это, как ты выражаешься, "фишка" именно АД. А не биржи.


Это – механизм приёма и исполнения заявок на рынках ММВБ и ФОРТС. На других рынках я не работал, поэтому, как там обстоят дела я не в курсе. «Фишка» же Альфа-Директа в том, что он этот механизм использует. И, кстати, уже не только Альфа-Директ – например, в Квике он так же уже реализован. Оно и понятно, ибо сей механизм позволяет не только получить преимущество в скорости выполнения заявки, но ещё и ограничивает возможные потери при неграмотном использовании рыночных поручений при покупке или продаже акций низко ликвидных бумаг второго и третьего эшелона, где спрэд иной раз может достигать величин гораздо больших, чем 5%.

Цитата:
И как именно ее реализовали разработчики АД, знают только они.


Вот как раз у них-то всё просто и понятно – никак не реализовывали, а просто выставляется обычная лимитированная заявка.
А вот каков алгоритм мониторинга и отлавливания рыночных заявок быстро изменяющейся цены при хорошем движняке в других системах – я бы призадумался. Конечно, по логике, это должна быть проблема биржи, но тогда не совсем понятна разная скорость исполнения таких заявок у различных торговых систем.

Цитата:
Поэтому я бы воздержался от формулировок типа "невозможна", и "полностью исключена".


Пожалуй пока не буду, до того момента, когда кто-нибудь не докажет мне обратного. Very Happy

Цитата:
Пока я вижу, что ты, ссылаясь на свою практику, уверен в одной версии. А killovolt, ссылаясь на свою практику, уверен в другой. Smile


Да Кillovolt вроде как на своей практике особо и не настаивает – ну, попробовал разок, да не разобрался что к чему... посмотрел не на журнал сделок, а на журнал поручений, с кем не бывает. Я и сам, помнится, в первый раз сильно перепугался. Very Happy

В моей же ныняшней практике, я думаю, ты не сомневаешься, ибо ещё в Острове Сокровищ я разъяснял этот механизм раз пятнадцать, в перерывах между более важными и интересными для большинства темами про фотки девчонок в купальниках и т.п. Very Happy

Цитата:
А официальная описаловка этого "хитрого" механизма где-нибудь есть, из которой бы было четко понятно, как именно он реализован?


Конечно есть! Регламентируется он «Правилами проведения торгов по ценным бумагам» на ММВБ (конкретно - раздел 14, пункты 3.3 и 3.5) и «Правилами совершения срочных сделок» на ФОРТС (статья 8, пункты 8 .1 и 8.5). Порядок приёма и удовлетворения рыночных заявок системой Альфа-Директ указан в «Регламенте оказания услуг на рынках ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк»» (раздел 26, пункты 26.13 и 26.14).
Профиль пользователя
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 20 Сен, 2007 г. - 12:14 Ответить с цитатой Наверх

Andrey писал(а):
ясна, спасиба, понял.
Хотя не до конца Smile

Например стакан

Продажа
27
26
25
Покупка
23
22
21

И появляется заявка на продажу по 20 (типа зведомо ниже цен покупок)
Что будет?
Насколько я помню теорию Smile возмется среднее между 23 и 20 (21,5) и по этой цене проведется сделка. Или я не прав?


Андрей, теория у Вас хромает, хотя я догадываюсь об источнике её происхождения. Very Happy

Сделка пройдёт по цене заявки, которая была выставлена первой. Так как заявка на покупку по 23 в стакане уже стояла, то, согласно правилам биржи, появившаяся заявка на продажу по 20 будет удовлетворена по цене 23.

А о качестве источника Вашей информации призадумайтесь. Very Happy
Профиль пользователя
Sergey_SpirinOff-line
аксакал
аксакал


Зарегистрирован: 22 Июн, 2004
Сообщения: 3650
Откуда : Москва
Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 20 Сен, 2007 г. - 13:54 Ответить с цитатой Наверх

Саша, ты либо не понимаешь меня, либо зачем-то делаешь вид, что не понимаешь.

Механизм исполнения заявок биржей мне хорошо известен. По нему у меня вопросов нет.

Вопрос в том, что делает АД, когда поданный трейдером рыночный приказ якобы превращает в лимитированный с неким где-то заданным проскальзыванием?

_________________
Успеха!
Профиль пользователя WWW
killovoltOff-line
бывалый
бывалый


Зарегистрирован: 10 Фев, 2006
Сообщения: 49
Откуда : Красноярск
Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 20 Сен, 2007 г. - 13:58 Ответить с цитатой Наверх

Чтобы не возникало сомнений я специально поднял архив сделок и архив заявок. Похоже механизм о котором говорит Фома действительно работает. В моем случае заявка была выставлена по 341,14 руб., а исполнена по 359,10 руб. Сейчас сложно сказать была ли эта цена лучшей, но разница между ценами 5% Smile
И немного не в тему хочу спросить у Фомы, я не могу добавить в АД в окно котировок акции ВТБ, тикер VTRB. По этому тикеру ни на одной площадке нет такого инструмента Smile Может я не по тому тикеру ищу?
Профиль пользователя ICQ
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 20 Сен, 2007 г. - 14:49 Ответить с цитатой Наверх

Сергей_Спирин писал(а):
Саша, ты либо не понимаешь меня, либо зачем-то делаешь вид, что не понимаешь.

Механизм исполнения заявок биржей мне хорошо известен. По нему у меня вопросов нет.

Вопрос в том, что делает АД, когда поданный трейдером рыночный приказ якобы превращает в лимитированный с неким где-то заданным проскальзыванием?


Сергей, видимо не понимаю… Я ж те говорю – выставляет как лимитированную заявку на покупку с ценой выше на 5% цены последней сделки или как лимитированную заявку на продажу с ценой ниже на 5% цены последней сделки. Чего тут неясного? Всё это описано в руководстве пользователя терминала Альфа-Директ.

Вот тебе ссылка: http://www.alfadirect.ru/help3/index.htm

Да, и это... Фома я. Very Happy
Профиль пользователя
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 20 Сен, 2007 г. - 14:51 Ответить с цитатой Наверх

killovolt писал(а):
И немного не в тему хочу спросить у Фомы, я не могу добавить в АД в окно котировок акции ВТБ, тикер VTRB. По этому тикеру ни на одной площадке нет такого инструмента Smile Может я не по тому тикеру ищу?


Killovolt, тиккер акций ВТБ - BVTB.
Профиль пользователя
killovoltOff-line
бывалый
бывалый


Зарегистрирован: 10 Фев, 2006
Сообщения: 49
Откуда : Красноярск
Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 21 Сен, 2007 г. - 06:24 Ответить с цитатой Наверх

Фома писал(а):
Killovolt, тиккер акций ВТБ - BVTB.

Спасибо. Правда почему в системе АД к акциям ВТБ на площадке КЦБ ММВБ нет доступа (инструмент с таким тикером не доступен)
Профиль пользователя ICQ
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 21 Сен, 2007 г. - 09:04 Ответить с цитатой Наверх

killovolt писал(а):
Спасибо. Правда почему в системе АД к акциям ВТБ на площадке КЦБ ММВБ нет доступа (инструмент с таким тикером не доступен)


Shocked Странно... у меня всё доступно и именно с таким тиккером. За вчера +3,52% на КЦБ ММВБ показывает.

P.S. Killovolt, ежели проблему не решите, могу прислать Вам свою настроенную конфигурацию к Альфе.
Профиль пользователя
lukyanenkoOff-line
босс
босс


Зарегистрирован: 29 Ноя, 2006
Сообщения: 172

Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 21 Сен, 2007 г. - 15:21 Ответить с цитатой Наверх

Сергей_Спирин писал(а):
Саша, ты либо не понимаешь меня, либо зачем-то делаешь вид, что не понимаешь.

Механизм исполнения заявок биржей мне хорошо известен. По нему у меня вопросов нет.

Вопрос в том, что делает АД, когда поданный трейдером рыночный приказ якобы превращает в лимитированный с неким где-то заданным проскальзыванием?


Превратить рыночную заявку в лимитированную - это отсутствие какого-либо здравого смысла. Рыночная заявка сразу по поступлению выполняется.
Вот наоборот - другое дело. Стоп-заявка может выставлятся и по рыночной цене. Что касается отступов и проскальзываний, то это есть например в квике, назывется тэйк-профит.
На мой взгляд только лимитированные заявки имеют смысл.
Рыночные - никогда. Любой брокер с радостью "отщипнет" свой кусок - на комиссионных сильно не разживешься.
Тэйк - профит дает эффект один раз из пяти. Очень трудно подобрать соотношение отступ-спрэд и он индивидуален для каждой акции.

То, что лимитированная заявка не выполнилась - это обычное дело. Во время сильных движений иногда вобще никакую заявку нельзя не то что выполнить, но и выставить.

Вот цитата про квик - вроде все логично и должно работать, но на практике ощутимый эффект достигается редко:

* ПРИМЕР использования заявки типа «Тэйк-профит»
1. Предположим, что куплены акции по 10 р., а планируется продать не ниже 11-и. Нужно поставить тэйк-профит на продажу, в котором в условии активации стоп-заявки указывается цена 11 р. Также указывается два дополнительных параметра:
• «отступ от max» - этот параметр указывает, на сколько цена последней сделки может стать ниже локального максимума цены,
• «защитный спрэд» — насколько меньше цены срабатывания тэйк-профита будет цена порожденной им лимитированной заявки на продажу.
2. Предположим, что мы задаем «отступ от max» = 5 коп., «защитный спрэд» = 2 коп. Допустим, что наши ожидания оправдались, и рынок пошел в выгодную для нас сторону, т.е. растет. Цена достигла 11 р. — на этой точке тэйк-профит активируется и начинает проверять, будет расти цена дальше, или нет. При этом он проверяет, не стала ли цена последней сделки по бумаге ниже чем разница «локальный максимум цены»-«отступ от max».
3. Предположим, цена растет и достигла 11,30, после чего упала до 11,26 и опять начала расти. Тэйк-профит в этом случае не превратится в лимитированную заявку — ведь цена упала от максимума на 5 коп., а мы задали «отступ от max» = 5 коп., т.е. условие исполнения достигнуто не было.
Дальше цена выросла до 11,40 и упала до 11,35 — вот тут наш тэйк-профит активируется и породит лимитированную заявку на продажу с ценой, вычисляемой по следующей формуле:
«текущая цена последней сделки» - «защитный спрэд»
Т.е. цена заявки на продажу будет 11,35–0,02=11,33. «Защитный спрэд» нужно указать для защиты от «проскальзывания» рынка ниже цены порожденной тэйк-профитом заявки.
Для ситуации с покупкой все выполняется с точностью «до наоборот».

_________________
Пока богатство еще не приобретено, стремление к нему изнуряет, будучи же приобретено, оно изводит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по нем. Демокрит
Профиль пользователя
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 21 Сен, 2007 г. - 16:59 Ответить с цитатой Наверх

lukyanenko писал(а):
Превратить рыночную заявку в лимитированную - это отсутствие какого-либо здравого смысла.
...
На мой взгляд только лимитированные заявки имеют смысл.
Рыночные - никогда.
...


Very Happy Lukyanenko, я вообще тоже очень люблю категоричные заявы делать, хоть и не любят меня за это многие. Crying or Very sad Но делаю я это обычно только тогда, когда темой владею.

Прочитайте, пожалуйста, и постарайтесь понять, о чём тут идёт речь, разберитесь в механизме приёма и удовлетворения заявок на бирже и вообще в основных понятиях, особенно, в чём отличие тейк-профита от проскальзывания. Ну и брокера что ли нормального заведите, чтобы и куски у Вас с радостью не отщипывал, и во время сильных движений заявки Ваши не то, чтобы выставлялись, но ещё и с лёгкостью выполнялись, и тейк-профит чтобы давал эффект не один раз из пяти, а каждый раз, как оно ему и положено.

А ежели и после этого вопросы у Вас останутся – с радостью отвечу! Very Happy
Профиль пользователя
lukyanenkoOff-line
босс
босс


Зарегистрирован: 29 Ноя, 2006
Сообщения: 172

Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 28 Сен, 2007 г. - 11:07 Ответить с цитатой Наверх

Цитата:

А ежели и после этого вопросы у Вас останутся – с радостью отвечу!

Не вижу большой разницы - в тэйк профит просто не текущая цена указывается, а желаемая.
Не понимаю что вы имеете ввиду под нормальным брокером. Отщипывание вы никак проконтролировать или даже оценить не можете. И именно поэтому любому брокеру глупо этого не делать с рыночными заявками.

Итак вопрос: как же рассчитать спрэд и проскальзывание чтобы заявка выполнялась по цене большей чем лимитированная в 100% случаев. Очень интересно послушать.

_________________
Пока богатство еще не приобретено, стремление к нему изнуряет, будучи же приобретено, оно изводит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по нем. Демокрит
Профиль пользователя
jesominoOff-line
старожил
старожил


Зарегистрирован: 19 Мар, 2005
Сообщения: 98
Откуда : Нижний Новгород
Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 28 Сен, 2007 г. - 21:08 Ответить с цитатой Наверх

lukyanenko писал(а):

...Отщипывание вы никак проконтролировать или даже оценить не можете...


Это почему же?

lukyanenko писал(а):

И именно поэтому любому брокеру глупо этого не делать с рыночными заявками


Да не совсем так. Если бы заявки подавались с голоса, тогда конечно трудно впоследствии, не видя реального рынка, узнать действительные цены на момент исполнения заявки. Интернет-трейдинг снял подобные вопросы. При исполнении рыночной заявки вы же увидите цену исполнения, можете воспользоваться такой функцией, как "все сделки" за определенный период времени, и сравнить "вашу цену" с ценами на момент исполнения заявки.

lukyanenko писал(а):

Итак вопрос: как же рассчитать спрэд и проскальзывание чтобы заявка выполнялась по цене большей чем лимитированная в 100% случаев


А смысл в чем? Зачем нам исполнение заявки по цене, больше чем лимитированная?? Если мы хотим купить, нам бы желательно сделать это как можно дешевле (краткосрочные спекуляции в данном случае не в счет)...
Профиль пользователя
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 28 Сен, 2007 г. - 22:23 Ответить с цитатой Наверх

lukyanenko писал(а):
Не вижу большой разницы - в тэйк профит просто не текущая цена указывается, а желаемая.


ОК! Wink

Понятие «тэйк-профит» означает зафиксировать прибыль, и совершенно не важно с помощью какой заявки это будет осуществлено – рыночной, лимитированной или с помощью какой-нибудь условной заявки, например стоп-поручения. То, что называется заявкой «тэйк-профит» в торговом терминале Квик, называется так не совсем корректно, ибо, хотя оно по логике и исполняется по ходу движения цены в сторону взятия прибыли, но может, тем не менее, и фиксировать убыток, скажем, если до выставления данной заявки было допущено движение против нашей позиции.

А понятие «проскальзывание» означает всего лишь разницу между ценой, при которой заявка попадает на биржу (то есть рыночной ценой на момент попадания заявки на биржу) и ценой, по которой эта заявка может быть удовлетворена. То есть это то же самое, что в Квике называется «защитный спрэд», видимо, из соображения назначения этой функции – не допустить проскальзывания больше определённого уровня.

В таком изложении становится ясной разница между этими понятиями? Wink

Цитата:
Не понимаю что вы имеете ввиду под нормальным брокером.


Именно то, что и написал выше: «...чтобы и куски у Вас с радостью не отщипывал, и во время сильных движений заявки Ваши не то, чтобы выставлялись, но ещё и с лёгкостью выполнялись, и тейк-профит чтобы давал эффект не один раз из пяти, а каждый раз, как оно ему и положено.» Smile

Цитата:
Отщипывание вы никак проконтролировать или даже оценить не можете.


Ну почему же – я же вижу лучшую текущую цену в стакане и знаю цену, по которой моя заявка исполняется, ибо давно уже привык вести учёт всех своих операций с точностью до копейки. Конечно, Вы можете сказать, что и заявки в стакане брокер может сфальсифицировать, но и это дело тоже легко проверяется, например, открыв терминал какого-нибудь другого брокера и сверив стаканы. Кстати, это даже очень полезно, ибо увидите, что у некоторых брокеров, которых я именую «нормальными», заявки в стакане обновляются примерно на полсекунды-секунду быстрее.

Но вот если Вы, развивая эту тему дальше, спросите меня, а где гарантии, что вообще существуют брокеры, биржи, ценные бумаги и что вся наша жизнь это не Матрица, то вот тут уж я не буду знать, чего Вам ответить. Very Happy

Цитата:
И именно поэтому любому брокеру глупо этого не делать с рыночными заявками.


Ну, это только Ваши домыслы, основанные, скорее всего, на историях о злых брокерах из прошлого, когда торги ещё не велись электронным способом, а все сделки учитывались вручную. В настоящее же время брокер фактически просто предоставляет Вам доступ к бирже, точно так же, как Ваш провайдер предоставляет Вам доступ к Интернет. Конечно, все заявки всё равно проходят через сервер брокера, но торгуете-то Вы не с брокером и чётко указываете рынок, на котором должны быть приобретены те или иные бумаги. И если бы брокер захотел «отщипнуть» свой кусок, то сначала он бы должен был откупить эти бумаги на бирже для себя, а потом уже оформить между собой и Вами внебиржевую сделку, что было бы с его стороны полнейшим нарушением договора о предоставлении Вам брокерских услуг. Попробуйте, подловите на этом деле брокера. Лично мне такие случаи не известны.

Цитата:
Итак вопрос: как же рассчитать спрэд и проскальзывание чтобы заявка выполнялась по цене большей чем лимитированная в 100% случаев. Очень интересно послушать.


А очень просто – надо выставлять заявку по цене гораздо ХУЖЕ рыночной. В этом случае заявка будет удовлетворена сразу же и по ЛУЧШЕЙ рыночной цене. Выставлять же заявку лучше текущей рыночной цены, действительно смысла нет, ибо тогда уж легче воспользоваться обычной лимитированной заявкой, а не стоп-поручением.
Профиль пользователя
lukyanenkoOff-line
босс
босс


Зарегистрирован: 29 Ноя, 2006
Сообщения: 172

Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 01 Окт, 2007 г. - 09:57 Ответить с цитатой Наверх

Цитата:

И если бы брокер захотел «отщипнуть» свой кусок, то сначала он бы должен был откупить эти бумаги на бирже для себя, а потом уже оформить между собой и Вами внебиржевую сделку, что было бы с его стороны полнейшим нарушением договора о предоставлении Вам брокерских услуг.

Честно говоря договор я не читал, возможно вы и правы. Я напоролся с америтрэйдом - но там действительно даешь согласие на внебиржевые сделки.
Цитата:

очень просто – надо выставлять заявку по цене гораздо ХУЖЕ рыночной. В этом случае заявка будет удовлетворена сразу же и по ЛУЧШЕЙ рыночной цене

Ну в этом случае выиграешь полкопейки. Красота этих заявок именно в том, чтобы не упустить движение рынка. Если вы выставите ее даже хуже рынка, но неправильно подобраны спрэд/проскальзывание, то она не выполнится.

_________________
Пока богатство еще не приобретено, стремление к нему изнуряет, будучи же приобретено, оно изводит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по нем. Демокрит
Профиль пользователя
lukyanenkoOff-line
босс
босс


Зарегистрирован: 29 Ноя, 2006
Сообщения: 172

Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 01 Окт, 2007 г. - 09:59 Ответить с цитатой Наверх

Цитата:

А смысл в чем? Зачем нам исполнение заявки по цене, больше чем лимитированная?? Если мы хотим купить, нам бы желательно сделать это как можно дешевле (краткосрочные спекуляции в данном случае не в счет)...

Это в случае продажи. В случае покупки - наоборот.

_________________
Пока богатство еще не приобретено, стремление к нему изнуряет, будучи же приобретено, оно изводит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по нем. Демокрит
Профиль пользователя
jesominoOff-line
старожил
старожил


Зарегистрирован: 19 Мар, 2005
Сообщения: 98
Откуда : Нижний Новгород
Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 01 Окт, 2007 г. - 20:10 Ответить с цитатой Наверх

lukyanenko писал(а):

Итак вопрос: как же рассчитать спрэд и проскальзывание чтобы заявка выполнялась по цене большей чем лимитированная в 100% случаев. Очень интересно послушать.

lukyanenko писал(а):

Цитата:

А смысл в чем? Зачем нам исполнение заявки по цене, больше чем лимитированная?? Если мы хотим купить, нам бы желательно сделать это как можно дешевле (краткосрочные спекуляции в данном случае не в счет)...


Это в случае продажи. В случае покупки - наоборот.


...А, понятна Ваша логика. Тогда никак. Либо лимитированная, либо рыночная. И измудряться не надо Smile
Профиль пользователя
Фома
босс
босс


Зарегистрирован: 02 Апр, 2005
Сообщения: 102
Откуда : г. Москва
Сообщение   Отправлено: 03 Окт, 2007 г. - 16:41 Ответить с цитатой Наверх

lukyanenko писал(а):
Ну в этом случае выиграешь полкопейки. Красота этих заявок именно в том, чтобы не упустить движение рынка.


«Красота» заявки «тэйк-профит» как раз в другом – чтобы максимально быстро зафиксировать прибыль (или ограничить убыток, если это «стоп-лосс») по наилучшей в данный момент времени цене в случае неблагоприятного развития событий на рынке. Если же вы используете эту заявку для покупки, то есть как заявку «стоп-бай», то тут всё тоже самое, с точностью до наоборот: максимально быстро закупиться по самой лучшей цене в данный момент времени при благоприятном развитии событий на рынке.

Цитата:
Если вы выставите ее даже хуже рынка, но неправильно подобраны спрэд/проскальзывание, то она не выполнится.


Не выполниться заявка «хуже рынка» может только в случае разве что какого-либо технического сбоя. Так что проскальзывание просто ставьте гораздо больше текущего спрэда. Что же касается величины следящего стопа (того, что в Квике называется «отступом от максимума»), то о каких либо универсальных значениях говорить просто невозможно: всё зависит от выбранного инструмента и даже у одного и того же инструмента в разные периоды времени он может сильно отличаться. И зависит эта величина в первую очередь от текущей ликвидности.
Профиль пользователя
lukyanenkoOff-line
босс
босс


Зарегистрирован: 29 Ноя, 2006
Сообщения: 172

Статус: Off-line
Сообщение   Отправлено: 04 Окт, 2007 г. - 19:56 Ответить с цитатой Наверх

Цитата:

«Красота» заявки «тэйк-профит» как раз в другом – чтобы максимально быстро зафиксировать прибыль (или ограничить убыток, если это «стоп-лосс») по наилучшей в данный момент времени цене в случае неблагоприятного развития событий на рынке

В чем-то согласен, но наверное можно по-разному использовать. Если так как вы говорите - то да. Эта точно выполнится в отличие от лимитированной и цена наверное должна быть лучше рыночной. Не знаю - не пробовал.

_________________
Пока богатство еще не приобретено, стремление к нему изнуряет, будучи же приобретено, оно изводит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по нем. Демокрит
Профиль пользователя
Показать:     
Перейти к:  
Время в формате GMT + 3
Новая тема   Ответить
Предыдущая тема Версия для печати Следующая тема
Powered by MDForum 2.0.1 © 2003-2005 MAXdev Group
Credits


банки, бизнес, биржевая торговля, биржи, векселя, вклады, депозиты, денежные переводы, доверительное управление, дорожные чеки, драгоценные камни, драгоценные металлы, законодательство, зарубежные счета, зарубежные фонды, игры, иностранная валюта, интервью, интернет, интернет-трейдинг, ипотека, кредитование, криминал, мировая экономика, налогообложение, недвижимость, недвижимость - гаражи, недвижимость - офисы, недвижимость - склады, недвижимость в аренду, недвижимость загородная, недвижимость зарубежная, новостройки, облигации, образование, он-лайн банкинг, ОФБУ, пенсионные фонды, первичное размещение, персоны / .. , ПИФы, пластиковые карты, прямые инвестиции, рейтинги, сейфовые ячейки, срочный рынок, страхование, технический анализ, товарный рынок, управление рисками, управление финансами, фондовый рынок, форекс, фундаментальный анализ, экономика России, эмитенты / ..


Оставляя на сайте свои персональные данные, вы тем самым соглашаетесь с тем, что ваша информация будет использована в соответствии с
Политикой конфиденциальности

Адрес для переписки - director@fintraining.ru

Яндекс цитирования

(с) 2004 - 2017, Сергей Спирин, все материалы сайта, кроме подписанных прочими именами
Создание сайта - Визуал Квадрат