Центр Финансового Образования .RU




Учебный курсПрограмма занятий

Мастер-класса по фьючерсам и опционам
 
 
 
Занятия проходят в учебном центре ИК "Риком-Траст" (Проточный пер., 6) 
 
Продолжительность - 6 занятий по 2 ч. 45 м. (включая перерыв) с 19:00 до 21:45.
 
Занятия проводит Царихин Константин Савельевич - профессиональный биржевой трейдер (стаж 14 лет), кандидат экономических наук, портфельный управляющий, преподаватель, автор многочисленных статей и учебников по фондовому рынку.
 
 
"Мастер-класс по фьючерсам и опционам"  

Занятие 1. Торговля фьючерсами на российском фондовом рынке (часть I).

  • 19:00-20:15. Что такое фьючерсный контракт? История возникновения фьючерсов. Механизм ценообразования. Торговля фьючерсами на реальном рынке.
  • 20:15-20:30 – Перерыв.
  • 20:30-21:45. Начальная и вариационная маржа. Взаимное движение спотовых и фьючерсных цен. Открытие и закрытие фьючерсных позиций. Механизм поставки.

Занятие 2. Торговля фьючерсами на российском фондовом рынке (часть II).

  • 19:00-20:15. Фьючерсы в системе FORTS РТС. Ценные бумаги, финансовые инструменты и реальные товары, лежащие в основе фьючерсов. Даты поставки, размер начальной маржи, комиссия. Как начать торговать фьючерсами?
  • 20:15-20:30 – Перерыв.
  • 20:30-21:45. Технологии хеджирования и спекуляции на фьючерсах. Преимущества и недостатки фьючерсной торговли.

Занятие 3. Торговля опционами на российском фондовом рынке (I часть).

  • 19:00-20:15. Что такое опционный контракт? История возникновения опционов. Опционы CALL и PUT. Виды опционов: европейский и американский. Участники опционной сделки: держатель (покупатель) и подписчик (продавец). Примеры заключения опционных сделок на реальном рынке.
  • 20:15-20:30 – Перерыв.
  • 20:30-21:45. Покупка и продажа опционов. Цена и премия опционов. Дата экспирации и страйк-цена. Механизм ценообразования на опционы. Опционы «без денег», «паритетный», «при деньгах».

Занятие 4. Торговля опционами на российском фондовом рынке (II часть).

  • 19:00-20:15. Опционы в системе FORTS РТС. Ценные бумаги, лежащие в основе опционов. Даты поставки, гарантийное обеспечение, комиссия. Как начать торговать опционами?
  • 20:15-20:30 – Перерыв.
  • 20:30-21:45. Основные понятия об опционных стратегиях. Взаимодействие спота, фьючерса и опционов. Экспирация.

Занятие 5. Торговля опционами на российском фондовом рынке (III часть).

  • 19:00-20:15. Покупка опционов CALL и PUT. Хеджирование длинных и коротких позиций на споте и фьючерсе.
  • 20:15-20:30 – Перерыв.
  • 20:30-21:45. Продажа покрытых опционов CALL и PUT. Планирование будущего дохода. Условия выхода из опционной схемы.

Занятие 6. Торговля опционами на российском фондовом рынке (IV часть).

  • 19:00-20:15. Одновременная продажа непокрытых опционов CALL и PUT. Неисполнимые опционы.
  • 20:15-20:30 – Перерыв.
  • 20:30-21:45. Классические опционные стратегии «спрэд», «стрэддл» и «стрэнгл». Их применимость и эффективность на российском рынке. «Синтетический» фьючерс.

 



©  Центр Финансового Образования .RU
http://www.fintraining.ru/